Além do método explicado em Criando variáveis dummy no R, podemos utilizar a função tslm() para criar uma dummy que será incluída diretamente na regressão linear.
Por exemplo, se você tiver a variável dia da semana nos seus dados, ao invés de fazer várias colunas (cada uma para um dia da semana) que recebe 0 e 1, basta você acrescentar a variável season dentro da função tslm(). Vejamos no exemplo abaixo a regressão com os dados da série uschange do pacote fpp2: