Em séries temporais, é importante realizar uma análise da autocorrelação de uma série, para entender, principalmente sua aleatoriedade, já que várias técnicas partem dessa premissa. Autocorrelação é simplesmente a correlação entre uma série e ela mesma defasada. Ou seja, é a correlação entre os valores da série em um determinado período de tempo, e os valores da mesma série em um outro momento no tempo.
Mês: Junho 2017
Séries Temporais: Introdução e Decomposição dos Componentes em R
Esse post vai ensinar de forma sucinta como inputar seus dados de séries temporais no R e separar graficamente o que é a sazonalidade, a tendência e a aleatoriedade dos seus dados. Se você já conhece o conceito de séries, pode pular os dois próximos parágrafos. Continuar a ler “Séries Temporais: Introdução e Decomposição dos Componentes em R”